サイエンティストとマーケターのはざま

Pythonとか広告とかデータ分析とかとか


FX

進化計算を用いたFXトレード-はじめに

東大の修論でGA使ってFXトレードするっていう論文があったので検証したい。 そもそもGAって何さ??っていう次元なのでそこらへんからメモっていこうかなと。 目的 遺伝的アルゴリズムを用いてテクニカル指標のパラメータを最適化し、遺伝的プログラミングを…

時間足ごとの始値と終値の傾向からトレード手法を検討する

前回の記事で仲値時間前はドル買い傾向があると書きました。 <a href="http://ukichang.hatenablog.com/entry/2015/01/08/222949" data-mce-href="http://ukichang.hatenablog.com/entry/2015/01/08/222949">仲値時間にかけて円安ドル高になるのか検証…

仲値時間にかけて円安ドル高になるのか検証してみた

東京時間の午前10時頃に向けて円安ドル高になると言われています。これは企業や個人が外貨を売買するレートである仲値が午前9時55分頃に決定されるためです。東京時間では日本企業が外国企業への支払いのためドルの需要が高まります。実需に対応するため金融…

各為替市場のプレーヤと値動きの違い

為替のトレードは24時間行われています。主に東京市場、ロンドン市場、ニューヨーク市場で売買されており、先のマーケットの営業時間が終了すると次のマーケットへレートが引き継がれるため、1日中トレードが可能となっています。 上田ハーローFX(※1)より抜…

PostgreSQLからクエリでデータを呼び出してグラフにプロットする

前回PostgreSQLにInsertしたデータをクエリで呼び出してグラフにプロットしてみたいと思います。 まず、IPythonからPostgreSQLへのコネクションを作成します。 In [1]: import psycopg2 as pg In [2]: conn = pg.connect(dbname="forRDS", host="forrds.xxxx…

IPython notebookからRDSのテーブルを作成する

前回はEC2からRDSにコネクションを作成しました。 <a href="http://ukichang.hatenablog.com/entry/2014/12/12/235206" data-mce-href="http://ukichang.hatenablog.com/entry/2014/12/12/235206"&a…

ヒストリカルデータから特定の為替ペアを抽出する

以前ダウンロードしたヒストリカルデータには複数の為替ペアが混ざっています。 まずヒストリカルデータに含まれる為替ペアをみてみましょう。 pandasを使って重複行を除去します。 In [12]: data['<TICKER>'].drop_duplicates() Out[12]: 0 AUDUSD 5864 AUDJPY 1171</ticker>…

取得したヒストリカルデータを結合する

前回取得したヒストリカルデータは各年ごとに分断されています。そこでPythonを使って取得したヒストリカルデータを結合します。 もちろんExcelでコピペをすれば可能ですが、データ加工から分析まで一貫して行えるのがPythonの強みですから、とりあえず使っ…

為替のヒストリカルデータを取得する

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当ブログの目的はPythonで為替のマーケットデータを分析することで、利ざやの稼げるトレード手法を確立することです。 そのためにはヒストリカルデータを入手する必要があります。 日足のデータであればFX、証券業者のWebページなどから取得可能ですが、時間…