サイエンティストとマーケターのはざま

Pythonとか広告とかデータ分析とかとか


為替のヒストリカルデータを取得する

当ブログの目的はPythonで為替のマーケットデータを分析することで、利ざやの稼げるトレード手法を確立することです。

 

そのためにはヒストリカルデータを入手する必要があります。

日足のデータであればFX、証券業者のWebページなどから取得可能ですが、時間足の粒度のデータでそれなりの期間のデータとなるとあまり見当たらないですね。

 

ようやくみつけたのがこちらのforexiteというロシア語(?)のサイトです。

データが正しいかはよくわかりませんが、、、

まずはMetaStock Hourlyのカラムの2001年から2014年までのデータをダウンロードしてみましょう。zip形式のファイルなのでダウンロードしたら解凍してください。そしてExcelなどで開きます。

ファイルの形式は以下のようになっています。

<TICKER>,<DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>
AUDUSD,20010103,020000,0.5624,0.5636,0.5620,0.5634
AUDUSD,20010103,030000,0.5633,0.5643,0.5620,0.5631
AUDUSD,20010103,040000,0.5629,0.5642,0.5626,0.5642
AUDUSD,20010103,050000,0.5641,0.5652,0.5637,0.5651
AUDUSD,20010103,080000,0.5640,0.5644,0.5634,0.5641 

 左から通貨ペア、日付、時刻、始値、高値、安値、終値です。時間足のチャートのデータですね。ただし、2009年くらいのデータからカラムの構造が変更されているので注意してください。

通貨ペアはGBPUSD、USDCHF、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、EURGBP、EURUSD、EURCHF、EURJPY、EURCAD、GBPCHF、EURJPY、CHFJPY、AUDJPY、XAUUSD、XAGUSDです。16種類あります。多いですね。

 

私はUSDJPYとEURGBPとEURUSDの14年ぶんのデータを抽出、結合してヒストリカルデータとして使用しています。

せっかくなので次回は取得したデータをPythonを使って加工する方法について書きたいと思います。