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サイエンティストとマーケターのはざま

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仲値時間にかけて円安ドル高になるのか検証してみた

FX IPython Notebook Python 時間帯別値動き

東京時間の午前10時頃に向けて円安ドル高になると言われています。これは企業や個人が外貨を売買するレートである仲値が午前9時55分頃に決定されるためです。東京時間では日本企業が外国企業への支払いのためドルの需要が高まります。実需に対応するため金融機関は中値時間前までにドル買いを強めます。

上記のような傾向があるとされていますが、実際どうだったか簡単に検証してみましょう。

 

2001年から2014年8月までのドル円時間足で、東京時間AM9:00台の始値と終値がどのように変化したかを検証します。

In [91]: usdjpy

Out[91]:
 openhighlowclose
datetime    
2001-01-03 10:00:00 114.60 114.60 114.37 114.44
2001-01-03 11:00:00 114.45 114.64 114.38 114.64
2001-01-03 12:00:00 114.62 114.62 114.36 114.37
2001-01-03 13:00:00 114.36 114.49 114.33 114.42
2001-01-03 14:00:00 114.40 114.51 114.19 114.20
2001-01-03 15:00:00 114.19 114.32 114.04 114.19

本データはGMT+1の時間足なので、東京時間(GMT+9)でいう AM9:00は本データの1:00に該当します。1:00の日々のデータを抽出するため、pandasライブラリのdate_rangeを使って該当時間を抽出します。

指定期間の最初から24時間ごと(freq='D')の時間を抽出します。

In [422]: freq = pd.date_range('2001-01-04 1:00:00', '2014-08-05 1:00:00',freq='D')

始値(open)から終値(close)の差分(dif)を求めます。

上記のサンプリング時間には土日等も含まれており、時間足データに存在しない時間もあります。for文で処理すると存在しない時間ではエラーになるのでエラー処理をしています。

In [426]: 

data=[]
cumsum=0

for i in range(4963) :
     try:
          rate = usdjpy.ix[freq[i]]
          dif = rate.open - rate.close
          cumsum = dif + cumsum
          data.append(np.array([freq[i],dif, cumsum]))
      except KeyError:
          pass

始値(open)から終値(close)の差分(dif)を時系列順にグラフにプロットします。

In [427]: ten_oclock=pd.DataFrame(data) 

           ten_oclock.plot(x=0,y=0) 

Out[427]:
<matplotlib.axes.AxesSubplot at 0x7f819f2d1350>
 

f:id:ukichang:20150108220718p:plain

始値(open)から終値(close)の差分(dif)の要約統計量を求めます。

In [428]: ten_oclock[1].describe()

Out [428]: 

count    3517.000000
mean       -0.003224
std         0.106065
min        -0.670000
25%        -0.060000
50%         0.000000
75%         0.050000
max         1.250000
dtype: float64

平均で0.3銭円安に偏っていることがわかります。時系列での累積値の推移はいかほどでしょうか。

始値(open)から終値(close)の差分(dif)の累積値をグラフにプロットします。

In [429]: ten_oclock.plot(x=0,y=2)

Out[429]:
<matplotlib.axes.AxesSubplot at 0x7f819f46e710>
 

f:id:ukichang:20150108221259p:plain

仲値時間にかけて円安ドル高になるか、と言われればビミョーなとこですね。

ところで、毎日AM9:00にドルを買ってAM10:00に売れば利益を出せそう・・・

残念ながらそういうわけにはいかないですね。スプレッド差を考慮すると利益を出すのは困難かと思います。

 

とはいえ着眼点としては興味深いので、次回は他の時間でも始値と終値の差分にどのような傾向があるのか、まとめてみたいと思います。

 

参考URL

仲値(なかね)とは | FX初心者入門ガイド | みんなの外為

学習ガイド|投資LAB.〜FX、CFD、CXで「勝てる」投資家になるための投資情報サイト〜FXの基本