進化計算を用いたFXトレード-はじめに
東大の修論でGA使ってFXトレードするっていう論文があったので検証したい。
そもそもGAって何さ？？っていう次元なのでそこらへんからメモっていこうかなと。
目的
遺伝的アルゴリズムを用いてテクニカル指標のパラメータを最適化し、遺伝的プログラミングを用いて木構造の取引ルールを見つけるハイブリッドトレーディングシステムを実装すること。
進化計算とは？
生物の進化のメカニズムをまねてデータ構造を変形、合成、選択する手法で最適化問題の解法や有益な構造の生成を目指す[1].
遺伝的アルゴリズム(GA)とは？
遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithms）は解の候補を遺伝子で表現した個体を複数用意し、適応度の高い個体を優先的に選択して交叉、突然変異などの操作を繰り返しながら解を探索する[2]。
具体的には
(1) ランダムにM個の個体を生成して初期個体集合P(0)を作り、世代t=0とする。繰り返し回数(最終世代)Tを設定する。
(2) 個体集合P(t)内の個体について、その適応度gを計算する。
(3) 個体集合P(t)に選択演算子*1を適用し、P'(t)を生成する
(4) P'(t)に交叉演算子*2を適用し、P''(t)を生成する。
(5) P''(t)に突然変異演算子*3を適用し、次世代の個体集合 P(t+1)を生成する。
(6) t ≦ Tならば、t=t+1として(1)へ。そうで なければ計算終了。これまでに得られた最大適応度の個体を準最適解とする。
遺伝的プログラミング(GP)とは?
GPは、遺伝的アルゴリズム（GA)の遺伝子型を構造的な表現が扱えるように拡張し、プログラム生成や学習、推論、概念形成などに応用している[1]。そのため、概念的にはGAと同じ。
なるほど、コンセプトは理解した。しかしながら、FXトレードに落とし込むのは難儀ではなかろうか。その点は次回。
参考文献等
[1] 伊庭研究室(東京大学).
[2] Badarch Tserenchimed (2011) 「進化計算を用いた外国為替取引手法-逆トレンドと決済タイミングによる拡張-」, 東京大学修士論文.
