優位性のあるトレードを探求するために過去のシステムトレードの書籍をいくつか読み漁っています。 今回はヘッジファンドの売買技術-利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニックという本のレビューです。 ヘッジファンドの売買技術-利益を勝ち取…

前回、日経225miniの時間足ヒストリカルデータを手に入れました。 www.superi.jp 今回からはトレードロジックを検証していきたいと思います。

前回の記事でデータの取得先とデータ基盤の概要をまとめましたが、今回は日経225(mini)にフォーカスしてETL(収集・加工)します。

システムトレード環境を構築していくよ- イントロダクション - superi 前回システムトレードの全体構成をまとめましたが、今回はデータ収集まわりについて整理しておきたいと思います。といってもやはりシステムトレードのコアはロジックにあるため、一気に…

投資資金が増えてきたため分散投資を検討できるようになってきました。分散投資は一般的に複数の異なる金融商品のポートフォリオを持つことですが、複数のトレード手法を持つことも該当するかと思います。 分散投資となると手法構築や資金管理・売買などが煩…

FXでは、反対売買による決済をすることで利益が確定します。そのためポジションが積み上がりすぎると、将来的に現在積み上がったポジションと逆方向に相場が動く可能性が高まります。具体的には、買いポジションが過大になれば相場下落、売りポジションが過…

前回、仲値時間にかけて円安になるのか検証してみました。 www.superi.jp 09:30の始値で買って、09:55の始値で売るケースを想定したところ、2018年は堅調に収益が積み上がっていますが、それ以前は行ったり来たりといった結果でした。 今回は売買の時間を調…

FXのアノマリーに、仲値時間にかけて円安になるというものがあります。これは、東京時間では日本企業が外国企業への支払いのためドルの需要が高まり、金融機関は銀行における1日の外貨の取引価格とされる仲値を決定する時間前(午前10時前)までにドル買いを強…

前回、為替レートの5分足のヒストリカルデータを入手しました。 www.superi.jp 今回は、このOHLCデータを、PythonのPandasを使ってFXの分析に欠かせない、ローソク足のプロットをしたいと思います。

以前、システムトレードのアルゴリズムを構築したいとお話しました。 www.superi.jp が、そのためにはまず為替レートの過去データを入手しなければなりません。その入手先について検討したいと思います。

以前、検討中の手法の一つにキャリートレード(スワップポイントを目的とした長期保有)について触れたのですが、FX業者のサイトを見ていたらちょっとありかも！？と思い、ちょっと検証してみたいと思います。 www.superi.jp

投資の格言でDon't put all your eggs in one basket(卵を一つのカゴに盛るな)というのがありますが、本来的には株や債券など買いからでしか取引できない現物取引において銘柄を分散することを意味しているかと思います。 FXの場合、価格の下落自体がリスク…

今期のプロジェクトは自社オフィスで作業の日々のため、丸の内ランチにはかなり詳しくなりました<-今更感ある... www.superi.jp 丸の内ランチも制覇したので、近頃は日比谷・有楽町までランチ散歩しています。丸の内から日比谷・有楽町エリアまでなら700mほ…

以前赤坂の住みやすさについてレビューしました。 www.superi.jp その際、スーパーが成城石井やマルエツプチしかなく、生鮮食品を安く手軽に入手するのが困難という話をしました。 ですが、最近新しく発見した赤坂の八百屋さん「旬八青果店」がなかなかコス…

昨年あたりから景気のピークアウトの話題がチラつくようになってきていました。 コラム：世界経済、1年半以内に減速の可能性強まる | ロイター 年度末の米中の関税戦争の影響により、輸出企業を中心に収益が悪化、年初にはAppleが業績の下方修正の書簡を発表…

前回は新卒でデータサイエンティストになるにはどうすべきか、について触れました。 www.superi.jp 今回はデータ分析業界に身を置く私の経験や昨今の市場環境を踏まえ、未経験でデータサイエンティストに転職するにはどうすべきかについて触れたいと思います…

2012年にGoogleのエコノミストであるHal Varianが最もセクシーな職業と表現してから人気の一途を辿っているデータサイエンティストという職業。昨今のビッグデータ、AIブームもあり、その人気は冷めることがなさそうです。 わたしも前職時代はデータサイエン…

丸の内にオフィスがあるコンサルタントである私が選んだ、普段使いのランチで利用できるお店をまとめました。いつもお昼になると迷って困っていたので... 1,000円ぐらいで食べられてでかつ遅めのランチに対応したひとりでも入りやすいお店に厳選して、多彩な…

都内への通勤に東京メトロ千代田線を利用されているサラリーマンも多いのではないでしょうか。 私も学生時代から千代田線を利用しており、都心へ向かう路線の中では本数が多い上、車両数・車両サイズともに大きいため、比較的快適なのでは、と思っています。…

以前コンサルティングファームのテレワーク事情を書きました。 www.superi.jp 世間的には昨年、一昨年のテレワーク・デイズに引き続き、テレワーク・デイズ2019が実施されるようです。 総務省｜「テレワーク・デイズ2019」実施方針の公表

働き方改革が進み、テレワーク(リモートワーク、在宅勤務)を認める企業が増えてきています。私が勤めるコンサルティングファームもリモートワークを認める動きが加速しています。通勤がイヤ！ 満員電車に乗りたくない！とお考えの方は、実は激務のイメージで…

同窓会や合コンなど、友人・知人と集まった際に年収の話になって自分の年収のお給料の低さに愕然とした、昇給額が少なすぎて泣いた、なんて方いらっしゃるのではないでしょうか。 そんな時に頭によぎるのは、転職で年収アップできないか、ということではない…

家事に費やす時間があれば勉強したり余暇に費やしたほうがQoL上がるよなあと悩んだ挙句、ロボット掃除機を購入して半年使ってみた僕の感想です。

先日、職場の同僚(男性)にお子さんが生まれるということで、育休を取られるというお話を伺いました。 で、育児休業給付金なる休職中もお金がもらえる制度があって、同僚は申請する予定とのこと。仕事せずにお金もらえるって最高やん!?と思い、将来自分が使う…

マンションの更新のタイミングに合わせて、先月から赤坂に住んでいます。 1ヶ月住んでみた感想と良いところ、悪いところをレビューしたいと思います。

前回ベンチャー企業に就職した話をしましたが、ベンチャー企業(スタートアップ)に不幸にも就職してしまって、激務で心と体が死にそう、会社が潰れそうになった、お給料が上がらないなど、何らかの理由で転職したい、やっぱり大手だ！と思った場合、その実現…

新卒で創業4年目のスタートアップ(ベンチャー)入社した私の経験から申し上げますと、可能なら大手企業に行きなさい、以上。

働きたくないために死ぬ気で働いている私ですが、アーリーリタイヤしたあと何をするか全く考えていなかったので、時間とお金を手に入れたお金持ちの方たちが何をして過ごされているのか調べてみました。

健保のカフェテリアプランで入手したミュージカル『レベッカ』のチケット。昨日公演日でしたので見てきました。

1月に入り、寒さが骨身に染みる毎日ですが、お風呂場寒いし、時間がないといってシャワーだけで済ませていませんか？ 僕もそうでしたが、ちゃんと入浴するようになってからQOL(人生の質)が大幅に改善しました。